Semestre 1

Bloc Fondamental

Katia Muller Meziani en Méthodes pour les modèles de régression

Katia Meziani est maitre de conférence à l'Université Paris Dauphine depuis 2009. Elle a réalisé une thèse de statistique sous la direction de Cristina Butuccea, soutenue en 2008. Ses intérêts de recherche portent sur les statistiques non-paramétriques appliquées notamment en optique quantique, les statistiques en grandes dimensions et récemment sur les réseaux de neurones. Elle a de nombreuses années été membre du conseil du laboratoire Ceremade.

Armel Kamal et Sylvie Lamy en Introduction aux méthodes mathématiques de l\'assurance

Kamal Armel

Détenteur d’un diplôme d’Ingénieur chez TELECOM Bretagne, d’un Master 1 et 2 en Actuariat à l’EURIA et diplôme d’Actuaire Associé de l’Institut des Actuaires Français, Kamal Armel commence comme concepteur réseaux à Alcatel-Lucent entre 2007 et 2008. Il entre ensuite chez WINTER & Associés et y reste entre 2009 et 2010. Puis à partir de 2010, il est consultant et auditeur à PriceWaterhouseCoopers. En 2011, il entre à AXA France Vie Individuelle, en tant que risk manager, qu’il quitte en 2014 pour devenir responsable d’activité de gestion des risques actif-passif à PROBTP. Depuis Janvier 2017, Kamal Armel est consultant indépendant.

Sylvie Lamy

Directrice Associée chez Prim'Act, Sylvie Lamy est une actuaire qualifiée, experte ERM CERA, spécialisée en protection sociale. Elle maîtrise notamment les domaines suivants : santé et prévoyance, dépendance, emprunteur, retraite (individuel et collectif), gestion des risques, contrôle interne, audit, la solvabilité 2, l'inventaire, la tarification, la surveillance de portefeuille, la gestion actif passif, les systèmes d'information et, en particulier, les outils de gestion, infocentre, datawarehouse et datamart, et outils de pilotage. Agréée pour la certification des tables mortalité et incapacité invalidité, son poste implique également des compétences en management et gestion de projets.

Zhenjie Ren en Processus Stochastiques et EDP

Zhenjie Ren est actuellement professeur adjoint au CEREMADE. Après des études de premier cycle et de master en mathématiques pures et appliquées à l'Université Fudan (Shanghai, Chine), il s'est installé en France et a obtenu un doctorat en mathématiques financières. Ses recherches portent principalement sur les problèmes liés à l'optimisation et au contrôle, et sont motivées par des applications en finance, économie et apprentissage automatique. Plus généralement, il s'intéresse à divers sujets tels que les probabilités, les équations aux dérivées partielles, la théorie des jeux, etc.

Yasid Ait Mokhtar en Conduit de Projet de communication

Issu d’un master en Ingénierie Economique et Financière à Dauphine, Yasid Ait Mokhtar a d’abord travaillé en tant qu’assistant au sein de l’Advisory Desk Sakes & Marketing à la BNP Paribas. Il a ensuite travaillé à UBS Investment Bank, puis chez Argos Soditic en tant qu’analyste junior. Il a ensuite rejoint Lyxor Asset Management, comme analyste de risque, puis BNP Investment Partners en tant que Business Analyst. C’est à la suite de ce poste qu’il entre chez Deloitte France, comme consultant senior qu’il quitte pour rejoindre Duff & Phelps en tant que Vice-Président du service Compliance & Regulatory Consulting.

Catherine Piola en Anglais

Catherine Piola est chargée de l’enseignement de l’anglais aux niveaux L1, M1 et M2 à l'université Paris-Dauphine, en formation initale et continue. Elle est également responsable de la première année d'anglais dans les département LSO à l'université Paris-Dauphine. Son thème de recherche principal porte sur la civilisation Irlandaise, ce qui a donné lieu aux publications suivantes :

  • "La Population irlandaise contemporaine : convergence ou singularité européenne", in Etudes irlandaises, n°38-1, Lille, Presses universitaires de Lille, 2013, p. 69-88.
  • "Partir ou périr: Flux migratoires dans l'Irlande de la Grande Famine", in La Grande Famine en Irlande, Revue Française de Civilisation Britannique, vol. 19.2, Paris, 2014, p. 125-137
  • "Impact démographique et sociétal de la Grande Famine", in La Grande Famine en Irlande, éd. Yann Bévant, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 101-119
  • "La Population Irlandaise au 21ème siècle", Caen, Presses Universitaires de Caen, 2014
Denis Pasquignon en Analyse de données et scoring

Denis Pasquignon est maître de conférence à l’Université Paris Dauphine. Il poursuit des recherches en analyse d’images. Parmi ces sujets de recherche, on retrouve notamment : les distributions aléatoires en analyse d’image, l’utilisation de fonctions de taille pour la comparaison des formes via les invariants différentiels, l’approximation des problèmes de propagation frontale avec des termes non locaux, l’approximation de la solution de viscosité par des filtres morphologiques ou encore le calcul du squelette par équations aux dérivées partielles.

Gabriel Turinici en Gestion de risques

Gabriel Turinici est Professeur de mathématiques à l'Université Paris Dauphine. Ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm, il a obtenu un doctorat en analyse numérique à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ainsi que son HDR. Il a commencé sa carrière en tant que chargé de recherche à l'INRIA Paris. Par la suite il a été nommé professeur à l'Université Paris Dauphine. Il est ancien membre de l'Institut Universitaire de France et éditeur académique de plusieurs journaux scientifiques, ainsi qu'auteur de nombreux articles de recherche. Ses intérêts sont dans l'analyse numérique des algorithmes déterministes et stochastiques ayant des applications en physique quantique, épidemiologie et économie.

Voie Finance

Olivier Feron en Calibration

Olivier Feron est un intervenant extérieur qui travaille en tant que chercheur au laboratoire de finance des marchés de l’énergie. Il travaille notamment dans la modélisation statistique, la gestion des risques et la valorisation sur les marchés de l’énergie, le domaine de l’estimation (estimation bayésienne, filtrage, Monte Carlo par chaîne de Markov). Plus précisément, il travaille sur la modélisation multi-commodités pour la gestion des risques sur les marchés de l’énergie, sur l’inférence statistique pour les processus de diffusion dans un cadre de modélisation des prix sur les marchés de l’énergie, sur la modélisation structurelle des prix d’électricité ou encore sur l’échantillonnage de champs gaussien en grande dimension. En plus de son cours de Calibration de modèles en finance, pour la master ISF à Dauphine, il enseigne également un cours d’Introduction aux marchés de l’énergie à l’Université Paris Diderot. Il encadre également des projets en statistique et finance à l’ENSIIE ainsi que des TD de probabilités à l’Ecole des Mines de Paris.

Fabien Dupuis en Introduction à Python

Diplômé des universités Joseph Fourier (Grenoble I) avec un master 2 d’ingénierie Statistique, Statistique et datascience et Pierre et Marie Curie (Paris VI) avec un master 2 en mathématiques et applications, spécialité probabilité et application, Fabien Dupuis commence par faire de la prédiction de ventre pour LGIT, puis de la simulation et modélisation de paysages pour Inria. En 2010, il entre au CPAM L’YONNE, en tant que technicien en gestion du risque. Depuis, 2010, Fabien Dupuis travaille chez Pôle Emploi, d’abord en tant que responsable indicateur intérim. Puis il s’occupe ensuite d’un projet DSN. Il est maintenant statisticien sur les offres diffusées.

Sandrine Hénon en Modèles des taux d'Intérêt

Titulaire d’une maitrise de mathématiques de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), où elle a également préparé et passé l’agrégation de mathématiques, ainsi que d’un DEA mathématiques et systèmes aléatoires de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Sandrine Hénon est actuellement PRAG à l’Université Paris Dauphine, qu’elle rejoint après avoir passé trois ans au Crédit Agricole Indosuez-Calyon pour une thèse, concernant les modèles de taux d’intérêt.

Voie Statistiques

Mohamed Sallak en Contrôle de qualité et sûreté de fonctionnement

Mohamed Sallak est en charge du cours de Contrôle de Qualité et Sûreté de fonctionnement pour les élèves de la voie statistique du master ISF.

Fabien Guggemos en Théorie des sondages

Fabien Guggemos sort de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) ainsi que de l’école Polytechnique. En parallèle des sessions de cours qu’il donne à Dauphine, Fabien Guggemos travaille en tant que responsable de l'unité Statistiques de l'approvisionnement en énergie au Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.

Elsa Negre, Khalid Belhajjame et George Butler

Elsa Negre 

Docteur en Informatique et maître de conférence à l’Université Paris Dauphine, Elsa Negre est Membre du groupe SIGECAD (Système d'Information, Gestion des Connaissances et Aide à la Décision) du LAMSADE (Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la DEcision) de l'Université Paris-Dauphine. Elle est également un ancien membre de l'équipe GRIM (Gestion et recherche d'information dans les Masses de données) du LINA (Laboratoire d'Informatique Nantes-Atlantique) de Nantes, du LAboratoire de Recherche sur l'Information Multimédia (LARIM) de l'Université du Québec en Outaouais (Canada) et de l'équipe BdTln (Bases de données et Traitement des langues naturelles) du L.I. (Laboratoire d'Informatique) de Tours. Ses activités de recherche portent notamment sur : les modèles de bases de données et langages de de requêtes, les entrepôts de données et bases de données multidimensionnelles, le Data Mining, le Log Mining, les systèmes de recommandations et démarrage à froid, les systèmes d’information, les systèmes d’alertes précoces, les smart cities, etc.

Khalid Belhajjame

Khalid Belhajjame est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, où il est membre du laboratoire de recherche LAMSADE. Avant de s'installer à Paris, il a été chercheur pendant plusieurs années à l'Université de Manchester et, avant cela, étudiant au doctorat à l'université de Grenoble. Ses intérêts de recherche se situent dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances. Il a notamment apporté des contributions importantes dans les domaines de l'intégration de données à la carte, de la science en ligne, de la gestion scientifique du flux de travail, du suivi et de l'exploitation de la provenance et des services Web sémantiques. Il a publié plus de 50 articles sur les sujets susmentionnés. La plupart de ses propositions de recherche ont été validées par rapport à des applications du monde réel issues de l'astronomie, de la biodiversité et des sciences de la vie. Il est également membre du comité de rédaction du journal MethodX Elsevier. Il a participé à plusieurs projets financés par l'Europe, la France et le Royaume-Uni, et a été membre actif du groupe de travail W3C Provenance, du groupe de travail DataONE sur les flux de travail scientifiques et de leur provenance, et plus récemment de l'objet de recherche pour la communication savante. Il co-dirige également l’activité d’analyse comparative de la provenance, ProvBench, qui vise à produire une famille de références permettant de tester les propositions de provenance.