Zhenjie Ren -Professeur pour le cours de Processus Stochastiques

Zhenjie Ren est actuellement professeur adjoint au CEREMADE. Après des études de premier cycle et de master en mathématiques pures et appliquées à l'Université Fudan (Shanghai, Chine), il s'est installé en France et a obtenu un doctorat en mathématiques financières. Ses recherches portent principalement sur les problèmes liés à l'optimisation et au contrôle, et sont motivées par des applications en finance, économie et apprentissage automatique. Plus généralement, il s'intéresse à divers sujets tels que les probabilités, les équations aux dérivées partielles, la théorie des jeux, etc.

 

Gabriel Turinici - Gestion des risques et construction de portefeuille 

Gabriel Turinici est Professeur de mathématiques à l'Université Paris Dauphine. Ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm, il a obtenu un doctorat en analyse numérique à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ainsi que son HDR. Il a commencé sa carrière en tant que chargé de recherche à l'INRIA Paris. Par la suite il a été nommé professeur à l'Université Paris Dauphine. Il est ancien membre de l'Institut Universitaire de France et éditeur académique de plusieurs journaux scientifiques, ainsi qu'auteur de nombreux articles de recherche. Ses intérêts sont dans l'analyse numérique des algorithmes déterministes et stochastiques ayant des applications en physique quantique, épidemiologie et économie.

 

Katia Meziani - Méthodes pour les modèles de régression

Katia Meziani est maitre de conférence à l'Université Paris Dauphine depuis 2009. Elle a réalisé une thèse de statistique sous la direction de Cristina Butuccea, soutenue en 2008. Ses intérêts de recherche portent sur les statistiques non-paramétriques appliquées notamment en optique quantique, les statistiques en grandes dimensions et récemment sur les réseaux de neurones. Elle a de nombreuses années été membre du conseil du laboratoire Ceremade.

 

Denis Pasquignon - Analyse des données et scoring

 

Utilisation du logiciel SAS : Thierry CEMBRZYNSKI (Renault)

Initiation à VBA pour Excel : Pierre ARNAUD (Amundi)

Anglais : Catherine PIOLA (Université Paris Dauphine)

Conduite de projet de communication : Yasid AIT MOKHTAR (Duff & Phelps)

Trouver son poste sur le marché : Geoffroy DELION (Winter & Associés)

Modèles de taux d’intérêt : Sandrine HENON (Université Paris Dauphine)

Risque de crédit : Rodolphe LELEU & Benoit HOUZELLE (Amundi/CPR-AM)

Gestion globale des risques, VaR : Enrique IGUZQUIZA (NEXEO)

Méthodes numériques en finance : Didier FAIVRE & Daniel THELL (Crédit Agricole/AXA)

C++ : Denis CORNAZ (Université Paris Dauphine)

Introduction à Python : Tristan CAZENAVE (Université Paris Dauphine)

Machine Learning avec Python : Fabien DUPUIS (Directeur Générale Pole Emploi)

Calibration de modèles : Olivier FERON ( EDF R&D)

Méthode de classification : Patrice BERTRAND (Université Paris Dauphine)

Data mining pour la relation client et le marketing : Pascal BIZZARI & Fabrice SIMON (Capmarket)

Etudes de cas en marketing avec R : Vincent GALLMANN (Soft Computing)

Théorie des sondages : Fabien GUGGEMOS (INSEE)

Contrôle de la qualité- Sûreté de fonctionnement : Claude CONSTANT & Walter SCHON (Alsthom/UTC)

Base de données pour la statistique : Khalid BELHAJJAME, Maude MANOUVRIER & Elsa NEGRE (Université Paris Dauphine)

Utilisation du logiciel SPAD : Solène BIENAISE (COHERIS)

Traitement statistique de données sensorielles et consommateurs : Sébastien LE (Agrocampus Ouest)

 

 

Introduction aux méthodes mathématiques de l’assurance : Charles-Henri CARLIER (Autorité de Contrôle Prudentiel)