Description d’UE

Tronc Commun

Processus stochastiques et EDP

 

Introduire des bases du calcul stochastique et d'explorer les liens qui existent entre les processus stochastiques étudiés et certaines équations aux dérivées partielles (e.d.p). Ce lien sera exploité dans le cadre d'applications financières : tel que l'évaluation des produits dérivés ou la gestion optimale de portefeuilles financiers. Contenu : 1. Calcul stochastique - Filtrations, temps d'arrêt - Martingales en temps continu - Intégrale stochastique et formule d’Itô pour semi martingales continues - Applications de la formule d’Itô : théorème de Lévy, représentation des martingales browniennes et théorème de Girsanov 2. Diffusions et EDP - Diffusions : existence, unicité et propriété de Markov forte - Problèmes de Dirichlet et de Cauchy, équation de Poisson - Formule de Feynman-Kac 3. Introduction au contrôle stochastique - Programmation dynamique et équation de Hamilton Jacobi Bellman - Problème de Merton

 

 

Introduction aux méthodes mathématiques de l'assurance

Présentation générale de l’assurance, des mécanismes statistiques de l’assurance dommage et des méthodes mathématiques de l’assurance vie.

 

Contenu :

- Les fonctions probabilistes de l’assurance vie.

- Les tables de mortalité.

- Calcul des engagements de l’assureur et tarification. Présentation sur quelques cas représentatifs des procédés généraux de calcul de primes pures.

- Notions élémentaires sur les provisions mathématiques.

 

Gestion de risque et construction de portefeuille

Maîtriser les méthodes de couverture du risque lié à un portefeuille d'actifs. Rappels du cadre classique : critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF Indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT Modèles incluant une dépendance du temps : théorie du contrôle, Merton Assurance du portefeuille : stop-loss, options, CPPI- Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire Introduction à l'allocation tactique à travers l'analyse et les indicateurs techniques Au delà du Markowitz : Black-Litterman et autres extension Autres classes d'actifs : FOREX, commodities

 

Méthodes pour les modèles de régression

Décrire et manipuler les méthodes modernes les plus classiques de la régression afin de fournir un bagage statistique solide aux étudiants.

Contenu :

Rappels sur le modèle et la régression linéaire Limitations de la régression usuelle Régression pas à pas

Choix de modèles (Méthodes ascendantes et descendantes, AIC et BIC)

Régression par moindres carrés pénalisés (estimateurs bridge et lasso)

Modèles linéaire généralisés Régression Poissonienne

Modèles logit/probit Régression non-linéaire (polynômes locaux, ondelettes)

Régression PLS et CART

 

Utilisation du logiciel SAS

Maîtrise du logiciel SAS.

Module de base : les concepts fondamentaux, la lecture de données brutes, l’édition et le tri de tableaux SAS. La transformation des données (codage, création de variables), les données manquantes. Le résumé des données (PROC MEANS, FREQ, ). Introduction à la gestion des tableaux SAS (set, merge), stockage des tableaux SAS. Ecriture de fichiers externes (EXPORT). - Module GRAPH : graphique sur écran et imprimante (PROC GPLOT) et annotation. - Module STAT : introduction à l’ACP (PROC PRINCOMP), à la classification automatique PROC FASTCLUS, CLUSTER, à l’analyse discriminante (PROC DISCRIM), au dépouillement de plan d'expériences (PROC GLM). Cet enseignement comprend la réalisation d’un traitement de données en binôme.

 

Initiation à VBA pour Excel

Fournir les bases de la programmation en VBA et Excel

Contenu :

-Présentation et manipulation des principaux objets VBA et Excel

-Interaction VBA avec Excel

-Possibilité de présenter l’interface avec R (librairie RExcel)

 

Anglais

Donner les outils linguistiques nécessaires à l'insertion professionnelle dans un contexte de plus en plus international.

Le but de cet enseignement est d'acquérir les outils nécessaires à :

- la recherche d'emploi et l'adaptation dans une entreprise (CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, etc.)

- la prise de parole en public (présentations, réunions, etc.)

- l'échange dans le domaine professionnel et dans des contextes plus informels Ces outils sont à la fois méthodologiques (capacité de communication) et linguistiques (lexique spécifique au domaine d'étude des étudiants)

Les compétences travaillées sont :

- la compréhension écrite

- la compréhension orale

- l'expression écrite

- l'expression orale.

 

Analyse des données et scoring

Objectif :

Maîtriser la théorie des techniques de scoring.

Contenu : Rappels et compléments sur l’Analyse Factorielle d’un nuage de points (ACP), l’Analyse des Correspondances (AFC), l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM). - Généralités sur les techniques de Scoring. Analyse Discriminante (AD) : Analyse factorielle discriminante, Analyse discriminante décisionnelle, Cas de deux groupes, Multicolinéarité, Analyse discriminante sur variables qualitatives (méthode DISQUAL, Analyse discriminante barycentrique), Analyse Discriminante Bayésienne dans le cas gaussien. - Méthodes de validation : Validation croisée et courbe ROC. - Régression logistique : Modélisation, Estimation des coefficients par le Maximum de Vraisemblance. Tests. Régression pas à pas. - Arbres de décision. L’ensemble de ces méthodes enseignées est illustré par des démonstrations du logiciel R sur des jeux de données réels (principalement ACP, AFC, ACM, AD linéaire et quadratique, Régression logistique).

 

Conduite de projet de communication

Mise en situation de conduite d'un projet de communication à partir des besoins du master ISF classique.

Contenu : Les différents projets sont liés en particulier au site Internet, à l’association, aux réseaux sociaux, aux vidéos et conférences, à l’annuaire des anciens, à la participation aux salons ou aux supports de cours. En fonction de leur projet, les étudiants définissent le contexte de leur action. Ils proposent ensuite leur stratégie et les moyens de la mettre en œuvre. Suite à leur action les étudiants remettent un « Plan de communication ». De manière plus générale, le cours sensibilise les étudiants aux problématiques de la communication et de l’action collective dans une organisation.

 

Trouver son poste sur le marché

Présenter les principales options possibles de métiers sur le marché en sortant du master ISF et de présenter un certain nombre d’outils nécessaires à la construction d’un projet de carrière personnel et identifié.

Contenu : Présentation générale du champ des possibles en termes d’acteurs sur le marché et en terme de type de métier à la sortie du Master 2 ISF. Approche par les compétences et qualités demandées des différents métiers tout en proposant les questions à se poser par rapport à son approche personnelle. Présentation et restitution d’outils de personnalité / gestion de carrière (possibilité de faire l’autoévaluation par internet entre les deux cours de 2 fois trois heures) pour valider les éventuels choix qui se dessinent aux étudiants. Présentation de CV et lettre de motivation et ainsi que la préparation et l’exécution des entretiens d’embauche (écueils à éviter et questions à poser, exemples d’entretien etc…).

Parcours finance
Parcours statistique